شاخص داوجونز و رابطه آن با دلار و طلا
شاید گاهی اوقات دیده باشيد که بعضی چيزها از یکدیگر تقليد می کنند و در واقع رابطه هایی با هم دارند. این ارتباطات و همبستگی ها در دنيای سرمایه گذاری و معامله گری نيز وجود دارد و می تواند به شما در تشخيص روندها کمک بسياری کند.
ضریب همبستگی چیست؟
ضریب همبستگی چیست؟
همبستگی بين دو یا چند چيز فارغ از اینکه در دنيای واقعی باشند یا نه، به صورت خلاصه یک رابطه ناميده می شود. شاید گاهی اوقات دیده باشيد که بعضی چيزها از یکدیگر تقليد می کنند و در واقع رابطه هایی با هم دارند. این ارتباطات و همبستگی ها در دنيای سرمایه گذاری و معامله گری نيز وجود دارد و می تواند به شما در تشخيص روندها کمک بسياری کند.
اینجا مفهومی به نام ضریب همبستگی وجود دارد (از اسم به ظاهر ترسناک آن نترسيد چون خيلی هم ساده است). ضریب همبستگی عددی بين منفی 1 تا مثبت 1 می باشد. این دو عدد به عنوان ضرایب کامل همبستگی ناميده می شوند.
به عنوان مثال وقتی که ضریب همبستگی بين دو چيز (دو جفت ارز، دو کالا، دو شاخص سهام و … ) برابر با مثبت 1 باشد می توان گفت که آن دو متغير دقيقا در یک جهت حرکت می کنند (اگر یک متغير افزایش یابد، متغير دوم نيز افزایش می یابد). وقتی که این عدد منفی 1 باشد، دقيقا در خلاف جهت یکدیگر به حرکت در می آیند (اگر یکی از آن دو متغير افزایش یابد، متغير دوم کاهش خواهد یافت).
- دیپارتمان آموزش عالی
- مدرک انحصاری
- تاییدیه جهانی
رابطه قیمت دلار با 3 شاخص مهم سهام آمریکا
رابطه قیمت دلار با 3 شاخص مهم سهام آمریکا
البته در بازارها ضریب همبستگی کامل در واقع ایده آل ترین حالت است و وجود خارجی ندارد. اما ضرایب همبستگی با نسبت های کمتر در بازار داریم و هرچه این اعداد که به صورت درصدی یا اعشاری نوشته می شوند به مثبت 1 یا منفی 1 نزدیک تر باشند قدرت بيشتری پيدا می کنند (وقتی ضریب همبستگی به صورت درصدی بيان می شود مسلما بازه ای بين مثبت 100 تا منفی 100 درصد مورد نظر می باشند).
ما در این مطلب قصد داریم تا رابطه بين شاخص دلار آمریکا (که ارزش جهانی دلار در مقایسه با 6 ارز بزرگ دیگر را نشان می دهد) و شاخص های مشهور سهام این کشور یعنی Nasdaq Jones، Dow و 500 P&S را بررسی کنيم.
اگر ما شاخص دلار را با شاخص های سهام آمریکا (که در بالا ذکر شد) در طی یک دوره 20 ساله مقایسه کنيم، ملاحظه خواهيم کرد که ضرایب همبستگی مانند جدول زیر خواهد بود.
توجه داشته باشيد که هر سه ضریب همبستگی مثبت هستند و این بدان معناست که اگر شاخص دلار آمریکا رشد کند، این سه شاخص نيز رشد خواهند کرد؛ اما به ميزانی معين.
همچنين باید توجه کنيد که هر سه این ضرایب زیر 4.0 هستند و می توان اینطور تفسير کرد که فقط حدود 35 تا 40 % از حرکات شاخص سهام آمریکا با دلار در ارتباط است.
- دیپارتمان آموزش عالی
- مدرک انحصاری
- تاییدیه جهانی
ارز یک کشور از چه طریقی ارزشمند می شود؟
ارز یک کشور از چه طریقی ارزشمند می شود؟
ارز رایج یک کشور می تواند از دو طریق در سطح جهانی ارزشمندتر شود:
1- هنگامی که مقدار ارز آن کشور در سطح بازارهای جهانی کاهش پيدا می کند. مثلا وقتی که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می دهد و باعث کاهش در هزینه ها می شود.
2- هنگامی که تقاضا برای ارز آن کشور زیاد می شود. مثلا هنگامی که در سطح جهانی تمایل برای خرید سهام در بازار بورس آمریکا افزایش پيدا می کند، سرمایه گذاران مجبورند تا دلار آمریکا را برای خرید سهام مورد نظرشان بدست بياورند.
بنابراین تقاضا برای دلار آمریکا افزایش می یابد و ارزش آن نيز مسلما بالا خواهد رفت. ارزش سهام آمریکا و مخصوصا آنهایی که در شاخص ها وجود دارند (یا به قول مردم کشور خودمان شاخص ساز هستند) با افزایش ارزش دلار آمریکا تمایل به افزایش پيدا می کنند. به بيانی دیگر همبستگی مثبت بين آنها وجود دارد.
- دیپارتمان آموزش عالی
- مدرک انحصاری
- تاییدیه جهانی
پیش بینی قیمت طلا با استفاده از ضریب های همبستگی
پیش بینی قیمت طلا با استفاده از ضریب های همبستگی
آیا شما به فکر خرید طلا هستید؟ قبل از اینکه سرمایه‌گذاری کنید ممکن است هوشمندانه به نظر برسد که نگاهی به همبستگی بین طلا و چندین متغیر دیگر بیندازیم.
طبیعتا شما می‌دانید که اگر اطلاعات بیشتر و کامل‌تری در مورد آینده قیمت طلا داشته باشید، در سرمایه‌گذاری طلا موفق‌تر خواهید بود. چطور می‌توان با مطالعه ضریب همبستگی طلا برای پیشگویی فلز گرانبها کمک گرفت؟
با نگاه کردن به متغیرهایی با همبستگی بالاتر با طلا، شما میتوانید ببینید زمانی آنها شروع به حرکت میکنند که قبل از شروع حرکت قیمتی طلاست. با نگاه کردن به تغییرات متغیرهایی که رابطه معکوس با طلا دارند شما میتوانید سیگنال روندی را که طلا احتمالا در پیش رو دارد حدس بزنید.
- دیپارتمان آموزش عالی
- مدرک انحصاری
- تاییدیه جهانی
همبستگی قوی با بدهی ایالات متحده
همبستگی قوی با بدهی ایالات متحده
طلا همبستگی قوی با بدهی ایالات متحده، نقره و عرضه پول واقعی ایالات متحده دارد. ضریب همبستگی طلا با بدهی ملی 91.2 درصد است. افزایش بدهی ملی ممکن است برای اقتصاد خوب نباشد اما برای قیمت طلا رونق و صعود است.
طلا ضریب همبستگی 89.2 درصدی قوی با نقره دارد. اگرچه زمان‌هایی هم هست که فلزات گرانبها در جهت مخالف حرکت خواهند کرد، در بیشتر بخش‌ها آنها هماهنگ با هم حرکت میکنند.
زمانی‌که نسبت قیمت طلا به نقره به طور تاریخی پایین است نشان دهنده این است که امکان دارد قیمت طلا با نرخ بالاتر از نقره صعود کند، اما به میانگین تاریخی خود بر می‌گردد.
ضریب همبستگی بین طلا و عرضه پول واقعی ایالات متحده 88.6 درصد است. پس از افزودن به عرضه پول تحت اجرای برنامه‌های تسهیل کمی در پنج سال قبل، فدرال رزرو شروع به کم کردن عرضه (افزایش نرخ بهره) خواهد کرد.
زمانی‌که عرضه شروع به کم شدن میکند، احتمالا ادامه این کاهش به قیمت طلا فشار رو به پایین وارد خواهد کرد. ضریب همبستگی مثبت کامل 94.7 درصد در نسبت طلا به کل دارایی‌های بانک مرکزی اروپا یکی از نسبت‌های کلیدی برای حرکت قیمتی فلزات گرانبها است.
رابطه بسیار قوی بین طلا و دارایی‌های ECB براساس ترازنامه آن می‌تواند نشان‌دهنده بروز تورم، نرخ‌های ارز، یا حتی تجمع طلا توسط بانک مرکزی باشد.
- دیپارتمان آموزش عالی
- مدرک انحصاری
- تاییدیه جهانی
نتیجه گیری
نتیجه گیری
حتی توجه کنید زمانی‌که بازار سهام صعود میکند قیمت طلا پایین می‌آید؟
چراکه طلا با شاخص داوجونز ضریب همبستگی خیلی کم 23.8 درصد دارد. یکی از رایج ترین متغیر‌ها که با طلا رابطه معکوس دارد دلار آمریکاست.
زمانی‌که دلار قوی است به قیمت طلا ضربه می‌زند. در حالی‌که هیچ یک از این ضرایب همبستگی نمی‌توانند به‌طور مطمئن قیمت آتی طلا را پیشگویی کنند آنها به شما این اجازه را می‌دهند تا بتوانید بهتر تغییرات حرکتی قیمت طلا را حدس بزنید.
نمودارهای به روز شده قیمت را به طور مرتب ببینید که آیا طلا احتمالا روند رو به پایین خواهد داشت، ثابت باقی می‌ماند یا روند صعودی در پیش خواهد گرفت!؟
- دیپارتمان آموزش عالی
- مدرک انحصاری
- تاییدیه جهانی
16 پاسخ
یک سوال داشتم اگر در جفت ارزی به عنوان مثال USD/CHF می خواستیم معامله کنیم و با جفت ارز EUR/USD همبستگی داشت ، یک خبر مهم درباره ارز EUR مشاهده کردیم آیا روی ارز USD/CHF تاثیر دارد . ریسک معامله ما را زیاد میکنه یا خیر ؟
سلام همانطور که در مقاله بالا عرض شده ، معامله در دو جفت ارزی که همبستگی بالایی دارند ریسک شما را دو برابر میکند
برای تحلیل داوجونز به طلا هم باید نگاه کنیم و تحلیل کنیم؟
این کار میتونه دیدگاه بده و موثر باشه اما بستگی به زمان و تایم فریم هم داره اما همیشه این کار نیاز نیست
شاخص داوجونز هم به تنهایی میشه معامله کرد؟
بله شما به تنهایی میتوانید تمام شاخص ها رو معامله کنید و کسب سود کنید
معاملات روی شاخص ها داراری مالیات است؟
خیر. شما اگر روی شاخص ها معامله کنید هیچ مالیاتی پرداخت نخواهید کرد . مالیات برای ما ایرانیها در بازار فارکس بی تاثبر است.
مگه همبستگی و کورولیشن روی تایم فریم ها هم تاثیر داره؟
بله هر جفت ارزی با جفت ارز دیگه یا شاخصی با طلا و … روی هر تایم فریم درصد میزان همبتسگی متفاوتی داره که هر روز ممکنه تغییر بکنه
یک مثال بیشتر راجع به همبستگی میزنید استاد عزیز؟
قیمت جفت ارز GBP/USD در حال حاضر ۱.۹۷۱۷ و قیمت جفت ارز USD/JPY حالا ۱۱۸.۸۵ می باشد قیمت جاری جفت ارز GBP/JPY چقدر می باشد؟
۱.۹۷۱۷*۱۱۸.۸۵= ۲۳۴.۳۳ قیمت جاری جفت ارز پوند به ین.
برای دیدن همبستگی باید هرروز یا هرساعت چک شود؟
بله شما با براساس تایم فریمتون همیشه چک کنید.
در داوجوز چند شرکت هست؟
در شاخص داوجونز 30 شرکت هستند که داوجونز رو جابجا میکنند.