آشنایی با اندیکاتور MACD
اندیکاتور مک دی یا MACD توسط Gerals Appel در اواخر دهه هفتاد میلادی معرفی شد و در سال ۱۹۸۶ هم Thomas Aspray هیستوگرام را به اندیکاتور MACD اضافه کرد.
Warning: Undefined property: WP_Error::$taxonomy in /home/admin/domains/sahamir-ac.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/query-control/classes/elementor-post-query.php on line 255
آشنایی با اندیکاتور MACD
آشنایی با اندیکاتور MACD
اندیکاتور مک دی یا MACD توسط Gerals Appel در اواخر دهه هفتاد میلادی معرفی شد و در سال ۱۹۸۶ هم Thomas Aspray هیستوگرام را به اندیکاتور MACD اضافه کرد.
هیستوگرام توانست به نوعی تأخیر موجود در اندیکاتور MACD را کاهش دهد و حرکات آتی مک دی را پیش‌بینی کند. MACD مخفف Moving Average Convergence/Divergence است که نشانگر همگرایی/واگرایی میانگین‌های متحرک است و یکی از ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین اندیکاتورهای مومنتومی است. اندیکاتور MACD دو میانگین متحرک را به یک نوسان‌نمای مومنتومی تبدیل می‌کند.
در نتیجه به طور خلاصه می توان گفت که اندیکاتور مک دی یک اندیکاتور پیرو روندی است. اندیکاتور MACD در بالا و زیر خط میانی یا خط صفر نوسان می‌کند.
نوسان اندیکاتور مک دی به خاطر نزدیکی (همگرایی) یا جدایی (واگرایی) دو میانگین متحرک است. معامله گران می توانند از برخورد های خط سیگنال با خط MACD، نوع شکست خط میانی توسط اندیکاتور و واگرایی‌ها برای پیش بینی مسیر بعدی بازار استفاده کنند.
از آنجایی که برای اندیکاتور MACD محدوده ای تعریف نشده، نمی توان از آن برای تشخیص سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده کرد.
- دیپارتمان آموزش عالی
- مدرک انحصاری
- تاییدیه جهانی
اجزای اندیکاتور MACD
اجزای اندیکاتور MACD
خط مک دی مهمترین بخش اندیکاتور است و سایر اجزا مک دی بر اساس عملکرد این خط محاسبه می شوند. خط MACD تفاوت دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت است.
یعنی اگر می‌خواهید عدد خط MACD را به دست آورید تنها کافی است که مقدار میانگین متحرک نمایی ۱۲ (EMA) را از میانگین متحرک نمایی ۲۶ کم کنید. منظور از میانگین متحرک نمایی ۱۲، میانگین ۱۲ کندل اخیر است. در اندیکاتور MACD از قیمت بسته شدن برای محاسبه میانگین‌ها استفاده میشود.
در همین حال خط دیگری هم در میانگین متحرک وجود دارد که میانگین متحرک نمایی ۹ برای خود خط MACD است. یعنی خط MACD هر چه که باشد دوره ۹ کندلی آن را محاسبه می‌کنیم و عدد بدست آمده خط سیگنال است.
خط سیگنال می‌تواند زمان تغییر مومنتوم بازار را نشان دهد. در این جا منظور از مومنتوم، قدرت خریداران و فروشندگان است. وقتی مومنتوم بازار مثبت یا صعودی باشد، یعنی قدرت در دست خریداران است و وقتی که مومنتوم منفی باشد، قدرت در دست فروشندگان خواهد بود.
خط مک دی، خط سیگنال، هیستوگرام و خط میانی اجزای اصلی اندیکاتور MACD کلاسیک هستند.
اولین نسخه اندیکاتور MACD که توسط Gerals Appel طراحی شد شامل هیستوگرام نمی شد. همچنین اندیکاتور MACD شامل یک هیستوگرام هم میشود که نشانگر تفاوت میان خط MACD و خط سیگنال است. اگر خط MACD در بالای خط سیگنال قرار داشته باشد، هیستوگرام مثبت خواهد بود و در بالای خط میانی یا صفر واحدی رسم خواهد شد.
در مقابل اگر خط MACD در زیر خط سیگنال قرار گرفته باشد، هیستوگرام منفی خواهد بود و هیستوگرام در زیر خط میانی یا صفر واحدی رسم خواهد شد. توجه داشته باشید که اعداد ۱۲، ۲۶ و ۹ که در اندیکاتور مک دی استفاده می‌شوند تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور هستند و معامله‌گر می‌تواند بسته به نیاز خود این اعداد را تغییر دهد.
اعداد ۱۲، ۲۶ و ۹ برای MACD زمانی انتخاب شدند که هنوز کامپیوتر در بازار نقش پر رنگی نداشت و پلتفرم معاملاتی برای نمایش قیمت‌های لحظه‌ای وجود نداشت.
به همین دلیل تحلیلگران تکنیکال تنها از نمودار روزانه و قیمت بسته شدن روز استفاده می‌کردند. در آن زمان روزهای معاملاتی هفته شش روز بود و به همین دلیل در اندیکاتور MACD عدد ۱۲ نشانگر دو هفته، ۲۶ نشانگر یک ماه و عدد ۹ نشانگر یک هفته و نیم معاملاتی است.
- دیپارتمان آموزش عالی
- مدرک انحصاری
- تاییدیه جهانی
کاربرد اندیکاتور MACD
کاربرد اندیکاتور MACD
همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود . از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است.
همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.
از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید.
- دیپارتمان آموزش عالی
- مدرک انحصاری
- تاییدیه جهانی
سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور MACD
سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور MACD
اندیکاتور مک دی جزو اسلاتورهایی است که حول محور صفر نوسان می‌کنند. زمانی که میله های هیستوگرام به زیرخط صفر می‌روند به معنایی نزولی بود روند کلی نمودار و زمانی که میله‌ها بالای صفر قرار می‌گیرند به معنایی صعودی بودن روند نمودار می‌باشد.
سیگنال خرید در اندیکاتور MACD
سیگنال خرید در اندیکاتور MACD زمانی صادر میشود که میله‌های هیستوگرام زیر خطر صفر قرار دارند و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود یا اینکه هنگامی که میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر هستند خط سیگنال وارد میله‌های هیستوگرام شود.
سیگنال فروش در اندیکاتور MACD
سیگنال فروش در اندیکاتور MACD زمانی صادر میشود که میله‌های هیستوگرام بالای خطر صفر قرار دارند و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود یا اینکه هنگامی‌که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر هستند خط سیگنال وارد میله‌های هیستوگرام شود.
واگرایی در اندیکاتور MACD
یکی از پرکاربردترین سیگنال‌ها در این اندیکاتور که در تمام بازارهای مالی ازجمله بازار بورس ایران به‌خوبی عمل می‌کند واگرایی ها هستند.
اندیکاتور MACD یکی از بهترین ابزارها برای یافتن واگرایی‌ها محسوب میشود. واگرایی درواقع زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سقف یا کف جدیدی بزند اما اندیکاتور نتواند سقف یا کف جدیدی را ایجاد کند. در این حالت اصطلاحاً گفته میشود که واگرایی رخ‌داده است.
واگرایی ها بر اساس حالت‌های مختلفی که بین اندیکاتور و قیمت اتفاق می‌افتد انواع مختلفی داشته و به دودسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی تقسیم میشود.
واگرایی معمولی مثبت (+RD):
واگرایی معمولی مثبت زمانی هست که قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی یا کفی هم‌تراز با کف قبلی ساخته اما اندیکاتور کفی رو بالاتر از کف قبلی ساخته است. واگرایی معمولی مثبت یک سیگنال خرید محسوب می‌گردد.
واگرایی معمولی منفی (-RD):
واگرایی معمولی منفی زمانی هست که قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی یا سقفی هم‌تراز با سقف قبلی ساخته اما اندیکاتور سقفی پایین از سقف قبلی ساخته است. واگرایی معمولی منفی یک سیگنال فروش محسوب می‌گردد.
واگرایی مخفی مثبت (+HD):
واگرایی مخفی مثبت زمانی هست که قیمت کفی بالاتر از کف قبلی یا کفی هم‌تراز با کف قبلی ساخته، اما اندیکاتور کفی رو پایین‌تر از کف قبلی ساخته است. واگرایی مخفی مثبت یک سیگنال خرید محسوب می‌گردد.
واگرایی مخفی منفی (HD-):
واگرایی مخفی منفی زمانی هست که قیمت سقفی پایین‌تر از سقف قبلی یا سقفی هم‌تراز با سقف قبلی ساخته اما اندیکاتور سقفی رو بالاتر از سقف قبلی ساخته است. واگرایی مخفی مثبت یک سیگنال فروش محسوب می‌گردد.
نکته مهم: هرگز از یک اندیکاتور به‌تنهایی به عنوان سیگنال خرید و فروش استفاده نکنید. ترجیحا بهتر است از یک اندیکاتور یا ابزار کمکی دیگر استفاده کنید.
مثلاً ترکیب اندیکاتور MACD و RSI بسیار مرسوم بوده و مورداستفاده قرار می‌گیرد، یا می‌توان اندیکاتور را با یک مووینگ اورج مناسب و یا خط روند ترکیب کرد.
- دیپارتمان آموزش عالی
- مدرک انحصاری
- تاییدیه جهانی
نتیجه گیری
نتیجه گیری
در پایان لازم به ذکر است در استفاده از اندیکاتورها حتماً سعی کنید آن را با یک ابزار کمکی ترکیب کنید و بعد آن را در تعداد بالایی از معاملات با مبلغ کم تست کنید تا کارایی آن برای شما ثابت شود. سپس می‌توانید با اعتماد به نفس از استراتژی‌تان در بازار بورس یا سایر بازارهای مالی استفاده کنید.
- دیپارتمان آموزش عالی
- مدرک انحصاری
- تاییدیه جهانی
16 پاسخ
سوالی داشتم از خدمتتون که با تعویض تایم فریم نمودار قیمت باید تایم های اندیکاتور مورد نظر رو هم عوض کنیم یا اندیکاتور خود به خود تنظیم میشود؟
بله خود بخود تنظیم میشه اما با بررسی تایم فریمهای مختلف استراتژیهای کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت قابل ارزیابی است.
می خواستم بدونم وقتی که دو خط مک دی و سیگنال بیرون از میله ها رشد صعودی داشته باشه چطور سیگنالی به ما میده؟
روند صعودی یا نزولی این خطوط، نمای حدودی از روند حاکم بر بازار را نشان می‌دهد. در واقع سیگنال‌های معاملاتی مبتنی بر این ابزار معمولاً به واسطه تقاطع آ‌نها با یکدیگر، واگرایی و… صادر میشود. به طور کلی، روند صعودی این خطوط زمانی که کمتر از سطح صفر اندیکاتور باشند، نشان از شروع روند صعودی قیمت است و در صورتی که این روند صعودی در بالای خط صفر مکدی روئیت شود، یک روند صعودی تثبیت شده را نشان می‌دهد و هر لحظه ممکن است، بازار تغییر جهت داده یا هم‌چنان به صعود خود ادامه دهد.
من نقطه صفر مکدی جدید رو درک نمیکنم و یه سوال دیگه منظور از تفاضل میانگین ۱۲ و ۲۶ چیه کدوم آخره یعنی نمره ۱۲ دوازده تای آخره یا ۲۶ یه راهنمایی کنید ممنون میشم در مورد نقطه صفر مکدی هم توضیح بدید ممنون میشم
نحوه محاسبه در مک دی قدیم و جدید و توضیح اجزا MACD
خط MACD = تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن
MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26]EMA
خط سیگنال : میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD
signal = [MACD,9]EMA
هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک: تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده اند هیستوگرام نیز صفر شده است
در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله ای شده است . اگر دقت کنید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش دقیقا مثل خط MACD نوسان می کند . و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال است
نکته مهم : برای استفاده درست از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید فقط استفاده از کاربرد های آن کافیست.
واگرایی در RSI معتبرتر است یا MACD؟
در هردوی این اندیکاتور ها واگرایی اعتبار مخصوص به خود را دارد اما اگر واگرایی هم در RSI و هم در MACD دیده شود از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است
میشه واگرایی رو از طریق خطوط اوزما تشخیص داد ؟
یا فقط باید از طریق مکدی و خط سینگال باشه ؟
بله می‌تونید از اوزما هم واگرایی ها رو مشاهده کنید ولی واگرایی از طریق ازما
سلام و خسته نباشد چگونه macd و rsi را با هم هم دوره کنیم کدوم یکی از ورودی ها رو با مقدار ورودی rsi یکی کنیم ؟
با سلام
با توجه به دیدگاه سرمایه گذاری شما (کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت) مقادیر ورودی متفاوت خواهد بود.
با سلام . بخش تنظیمات مکدی . به ترتیب از پنجره بالا به پایین . من میان مدت رو ۱۲ و ۲۶ و ۹ و کوتاه مدت رو ۶ و ۱۳ و ۱ گذاشتم . به این ترتیب درسته از بالا به پایین یا اینکه مثلا میان مدت ۲۶ و ۱۲ و ۹ و کوتاه مدت ۱۳ و ۶ و ۹ کدوم مورد ترتیبش درسته؟ . بلند مدت رو نمیخوام . ممنونم از راهنماییتون
سلام دوست عزیز
تنظیمات کوتاه مدت مکدی از بالا به پایین ۶-۱۳-۱ و تنظیمات میان مدت از بالا به پایین ۱۲-۲۶-۹ است
سلام خسته نباشید میگم یه سوال تو این ویدیو یه دونه خط هست اما الان که من از مکدی برای یک نمادی خواستم استفاده کنم چرا دو در همین نمودار MACD با نوسان های مختلف بود؟
با سلام
لطفا در قسمت تنظیمات اندیکاتور، بخش نحوه نمایش، تیک گزینه سیگنال و MACD رو بردارید و فقط تیک میله ای باشد.